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ロシア・ルーブル / 日本円為替相場時系列曲線のフラクタル的特徴
https://doi.org/10.18896/0002000077
https://doi.org/10.18896/0002000077bb8689aa-0a32-4660-804a-0620ef1fa273
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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大学論究55-2_02安木.pdf (595 KB)
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.png)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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| 公開日 | 2024-05-28 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | ロシア・ルーブル / 日本円為替相場時系列曲線のフラクタル的特徴 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Fractal Feature of Time- Series Curve of Russian-Ruble-to-Japanese-Yen Exchange Rates | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 日本円 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | ロシア・ルーブル | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | フラクタル幾何学 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | ランダムウォーク | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | スケール転換解析 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.18896/0002000077 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
安木, 新一郎
× 安木, 新一郎
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| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 本稿では、ロシア連邦中央銀行が公開している名目日次ロシア・ルーブル/日本 円為替相場データを使い、スケール転換解析をおこなうことで、その時系列曲線 のフラクタル的特徴について検討した。解析の結果、2000 年 1 月初～2014 年 12 月末までの曲線のハースト指数 H は H>0.5 と推計された。 2000 年 1 月初～2011 年 12 月末までの曲線のハースト指数については、H< 0.5となっており、日ロ両国の外国為替相場への介入の影響が見られた。 日本で外国為替平衡操作がおこなわれなくなって以降の、2012年1月初～2020 年 12 月末までの曲線のハースト指数は H>0.6 であり、米ドル/ルーブル相場の時 系列曲線と同じであることを明らかにした。2012 年 1 月以降、ルーブル/円相場 に持続性が弱いながらも生じたことを意味する。 本稿の特徴は、これまでほぼ無関係に進んでいた、フラクタル幾何学による金 融商品価格の時系列曲線の解析と、外国為替政策の影響の分析という 2 つの研究 を両方組み込んで考察した点にある。 |
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| 言語 | ja | |||||||||
| 書誌情報 |
ja : 函館大学論究 巻 55, 号 2, p. 31-43, 発行日 2024-03-31 |
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| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 函館大学 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 02866137 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00204857 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||
