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  1. 函館大学論究
  2. 第55輯_第2号

ロシア・ルーブル / 日本円為替相場時系列曲線のフラクタル的特徴

https://doi.org/10.18896/0002000077
https://doi.org/10.18896/0002000077
bb8689aa-0a32-4660-804a-0620ef1fa273
名前 / ファイル ライセンス アクション
大学論究55-2_02安木.pdf 大学論究55-2_02安木.pdf (595 KB)
license.icon
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2024-05-28
タイトル
タイトル ロシア・ルーブル / 日本円為替相場時系列曲線のフラクタル的特徴
言語 ja
タイトル
タイトル Fractal Feature of Time- Series Curve of Russian-Ruble-to-Japanese-Yen Exchange Rates
言語 en
言語
言語 jpn
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 日本円
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 ロシア・ルーブル
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 フラクタル幾何学
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 ランダムウォーク
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 スケール転換解析
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
ID登録
ID登録 10.18896/0002000077
ID登録タイプ JaLC
著者 安木, 新一郎

× 安木, 新一郎

ja 安木, 新一郎

ja-Kana ヤスキ, シンイチロウ

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抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 本稿では、ロシア連邦中央銀行が公開している名目日次ロシア・ルーブル/日本
円為替相場データを使い、スケール転換解析をおこなうことで、その時系列曲線
のフラクタル的特徴について検討した。解析の結果、2000 年 1 月初~2014 年 12
月末までの曲線のハースト指数 H は H>0.5 と推計された。
2000 年 1 月初~2011 年 12 月末までの曲線のハースト指数については、H<
0.5となっており、日ロ両国の外国為替相場への介入の影響が見られた。
日本で外国為替平衡操作がおこなわれなくなって以降の、2012年1月初~2020
年 12 月末までの曲線のハースト指数は H>0.6 であり、米ドル/ルーブル相場の時
系列曲線と同じであることを明らかにした。2012 年 1 月以降、ルーブル/円相場
に持続性が弱いながらも生じたことを意味する。
本稿の特徴は、これまでほぼ無関係に進んでいた、フラクタル幾何学による金
融商品価格の時系列曲線の解析と、外国為替政策の影響の分析という 2 つの研究
を両方組み込んで考察した点にある。
言語 ja
書誌情報 ja : 函館大学論究

巻 55, 号 2, p. 31-43, 発行日 2024-03-31
出版者
出版者 函館大学
言語 ja
ISSN
収録物識別子タイプ PISSN
収録物識別子 02866137
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AN00204857
著者版フラグ
出版タイプ AM
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
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Ver.1 2024-05-28 07:48:28.071029
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